Zins- und Währungsswaps

Inhaltsverzeichnis

• I. Grundlagen von Zins- und Währungsswaps.
• II. Finanzmathematische Berechnungen.
• 1. Berechnung der all-in Kosten bei der Begebung einer Anleihe.
• 2. Barwert- und Internal Rate of Return (IRR)-Analyse.
• 3. Umwandlung von Renditen.
• 4. Spezielle Anwendungsbeispiele.
• III. Strukturen von Swaps.
• 1. Zinsswaps.
• 2. Währungsswaps.
• IV. Innovationen bei Swaps.
• 1. Produktbezogene Innovationen.
• 2. Neue Anwendungfelder.
• 3. Innovative Transaktionsstrukturen.
• V. Risikomanagement von Swaps.
• 1. Risikoidentifikation.
• 2. Risikoschätzung.
• 3. Risikopolitische Maßnahmen.
• VI. Swap-Technik.
• 1. Marktaspekte.
• 2. Swap-Management.
• 3. Swap-Dokumentation.
• Ausblick.
• Standardisiertes Bestätigungstelex.
• Swap-Indikation von Morgan Guaranty.
• Libor-Sätze von Reuter.
• Standardvertrag der International Swaps Dealers Association, Inc.