Quantitative Portfoliosteuerung

Sinnvolle Investitionsentscheidungen sind nur möglich durch bewusste Übernahmen von Risiken. Eine konsistente Quantifizierung und ein effizientes Management dieser Risiken sind hierfür unabdingbar.

• Quantifizierung von Risiken mit Hilfe von modernen Konzepten wie Value at Risk oder Expected Shortfall
• Methoden der Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung der Risiken - Berechnungen mitBeispielportfolios auf der beiliegenden CD-ROM
• Definition aller Kennzahlen der modernen Portfolioanalyse, von „Alpha“ und „Beta“ bis zu „Tracking Error“ und „Information Ratio“, plus Methoden zu ihrer Berechnung